Abstract:
Se propone un enfoque Bayesiano para el análisis estacional, utilizando priors robustos para controlar el efecto de observaciones extremas. Fan charts estacionales fueron estimados con las densidades predictivas Bayesianas. Se presentan aplicaciones al consumo eléctrico residencial en EE.UU, el turismo en España, y la inflación en Bolivia. Los resultados indican que el enfoque Bayesiano permite investigar probabilísticamente el componente estacional de una serie de tiempo, considerando así la incertidumbre del patrón estacional.
